Кредитование нового поколения

В периоды стабильного кредитования или падения ставок эта структура работает нормально. Однако в период роста ставок или ухудшения качества кредита включение события ликвидности или увеличение покрытия взять кредит наличными без поручителей обслуживания долга в то время, когда кредитный риск является самым высоким, только увеличивает вероятность дефолта. Наконец, стоит понимать условные вероятности дефолта. Большинство моделей работают с безусловными вероятностями по умолчанию, которые предполагают расчет в вакууме без внешнего влияния. Это не совсем верно и вводит кредит под залог птс москва погрешность, которую банки должны держать в глубине своего сознания.

В устойчивом состоянии, когда экономика не меняется, условные вероятности дефолта, вероятно, ниже, чем предельные вероятности дефолта. Если компания платит по договоренности в течение четырех лет, то они, скорее всего, платить за пятый год. Таким образом, предельная вероятность дефолта в пятом году, вероятно, переоценивает данный кредит, идущий в дефолт, учитывая четыре года истории своевременных платежей.

Где это имеет значение в период увеличения кредитного стресса. Макроэкономические факторы, такие как производство, цены на недвижимость, цены на акции, процентные ставки и потребление, могут оказывать глубокое влияние на вероятность дефолта по кредиту. Например, во время бэкэнда бизнес-цикла процентные ставки увеличились бы, и производство начинает замедляться. Комбинация этих факторов была эмпирически (исследование здесь) показано, чтобы перейти условные вероятности дефолта. Между тем, банки по-прежнему будут наблюдать более низкие безусловные годовые вероятности дефолта или предельные вероятности дефолта. В результате это создает погрешность, которая может повредить банкам, поскольку банк будет недостаточно зарезервирован в то время, когда резервы являются наиболее важными.

Мы считаем, что все банки должны выйти на коэффициент эффективности ниже 45% в течение следующих пяти лет. Мы говорим об этом исходя из текущих темпов изменения операционной эффективности финтех-компаний и национальных банков. По мере того как эти организации становятся более эффективными, они могут предлагать лучшие ставки и комиссии по банковским продуктам и тратить больше денег как на привлечение клиентов, так и на привлечение клиентов. Если вы продвинете эту концепцию вперед, модель показывает, что банкам сообщества будет все труднее и труднее конкурировать за новых клиентов и еще труднее удерживать их.